Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch

Henning Heuter

In der achten MaRisk-Novelle stehen Neuerungen betreffend die Berücksichtigung von Zinsänderungsrisiken (Interest Rate Risk of the Banking Book, IRRBB) und Kreditspreadrisiken (Credit Spread Risk of the Banking Book, CSRBB) im Fokus. Damit werden wesentliche Anforderungen der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (EBA/GL/2022/14) durch umfassende Verweise umgesetzt.

Seiten 509 - 518

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