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Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken
Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung
Herausgeber: Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
Beiträge von Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Arne Martin Buscher, Carsten Demski, Karl Dürselen, u.a.
Erscheinungsjahr: 2012
Zum Inhalt
Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Unter dem Eindruck teilweise existenzgefährdender Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten.
Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, u. a.:
- die überarbeiteten MaRisk (BA)
- die neue SolvV
- Risikofrüherkennungsverfahren (einschließlich marktdatenbasierter Risikofrüherkennung)
- Krisenindikatoren
- Risikotragfähigkeitsmodelle
- Stresstests
- Liquiditätssteuerung
- Risikoeinheit im Kreditgeschäft und
- Institutsvergütungsverordnung
Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft - praxisnah und wissenschaftlich fundiert!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Seiten 5-6
Geleitwort
Seiten 7-7
Inhaltsübersicht
Seiten 9-10
Dritte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk BA)
Seiten 11-36
Die Überarbeitung der SolvV: Ein Überblick über die neuen Eigenkapitalanforderungen und Verhältniskennzahlen
Seiten 37-73
Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise
Seiten 101-140
Moderne Risikotragfähigkeitsmodelle im Kontext der Finanzkrise
Seiten 141-168
Bankaufsichtliche Anforderungen an Stresstests der Banken aus Sicht der Internen Revision
Seiten 169-201
Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall
Seiten 203-234
Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Vergütungssysteme von Banken
Seiten 235-283
Risikoorientierte System- und Verfahrensprüfungen in Bereichen des Risikomanagements
Seiten 285-301
Die neue Kreditnehmereinheit (wirtschaftliche Risikoeinheit) – Bankinterne Umsetzung und Revisionsansätze
Seiten 303-326
Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise
Seiten 327-358
Ermittlung der Risikodeckungsmasse auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses
Seiten 359-411
Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten
Seiten 413-464
Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes
Seiten 465-479
Stichwortverzeichnis
Seiten 481-488
Smart Link: 978-3-503-13689-6
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(PDF | 488 Seiten)
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Als gedrucktes Werk mit dem Titel Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken erschienen.