Banken-Stresstests 2011: EBA nennt Details

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority - EBA) hat Informationen zu den diesjährigen Stresstests für bedeutende europäische Banken veröffentlicht.

Dabei geht es um die Ausgestaltung der Kapitaldefinition, die Liste der teilnehmenden Banken sowie die für die Durchführung der Stresstests erforderlichen Templates und Benchmark-Parameter.

Bereits am 18. März hatte die EBA die Stresstest-Szenarien und ein umfassendes Methodikpapier bekannt gegeben. Die EU-Stresstests 2011 gehen von zwei Grund-Szenarien aus: einem Baseline Scenario und einem Adverse Macro Economic Scenario. Das Baseline Scenario basiert auf der Herbstprognose der Europäischen Kommission und enthält die anhaltenden Erholungstendenzen in der EU. Das Adverse Scenario stellt eine Abweichung vom Baseline Scenario dar. So beträgt der kumulative Schock des Bruttoinlandsprodukts über zwei Jahre im Stresstest 2011 vier Prozentpunkte im Vergleich zu drei Prozentpunkten im Stresstest 2010 für die EU.

In diesem Jahr werden zudem höhere Refinanzierungskosten im Stressfall berücksichtigt, was sich auf Profitabilität und Kapital auswirkt. Des Weiteren gelten härtere Annahmen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung eines Instituts im Krisenfall, welche als konstant angenommen wird und keine Änderung des Geschäftsmodells – mit Ausnahme für Restrukturierungsfälle – erlaubt.

Europaweit nehmen 90 Kreditinstitute an dem Stresstest 2011 teil, davon allein 13 Institute aus Deutschland. Letztere decken rund 60 Prozent der konsolidierten Bilanzsumme des deutschen Bankenmarkts ab.

Weitere Informationen: European Banking Authority (EBA)