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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Vom Versicherungsmanagement zum Risikomanagement

  Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Dr. Stefan Peter Giebel

  …. (1998): BankAssurance: Institutionelle Grundlagen der Bank- und Versicherungsbetriebslehre, 4. Aufl., Stuttgart 1998, S. 196ff.; Koch, P. (1988)… …: Risikomanagement in Versicherungsunternehmen: Grundlagen, Methoden, Checklisten und Implementierung, 2., erw. und aktualisierte Aufl., Weinheim 2008, S. 31f. Vom… …. v./Morgenstern, O. (1967): Theory of games and economic behaviour, 3. Aufl., Princeton 1967, S. 15 ff; Schneeweiß, H. (1967): Entscheidungskriterien bei Risiko… …Risiken, 1. Aufl., Wiesbaden 2002, S. 22. 14 Vgl. Schneider, D. (1987): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 3. Aufl., München/Wien 1987, S. 152ff. 15 Vgl… …ety“. 17 Vgl. Jonen, A. (2008): Kognitionsorientiertes Risikocontrolling, 1. Aufl., Lohmar 2008, S. 209. 18 Vgl. Dimmer, K. (1986): Die optimale… …, F./Roesing, D./Schonmann, M. (Hrsg.): Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement: Kunden und Unternehmenswert zwischen Risiko und Ertrag, 1. Aufl., Wiesbaden… …Betriebswirtschaft, Bd. 3, 5., völlig neu gestaltete Aufl., Stuttgart 1993, Sp. 3831ff.; Mugler, J. (1988): Risk Management, in: Farny, D. et al. (Hrsg.)… …Industrie, 2. vollständig überar- beitete Aufl., Zürich 2006, S. 345. 24 Vgl. Bürgel, H. D. (1978): Risk Management aus Sicht der Unternehmenspraxis, in… …: Risk Management, in: Wittmann, W. (Hrsg.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Bd. 3, 5. völlig neu gewstaltete Aufl., Stuttgart 1993, Sp. 3825… …operationelle Risiken zukunftorientiert steuern, 1. Aufl., Weinheim 2005, S. 24; Hölscher, R./Kremers, M./Rücker, U.-C. (1996): Risiko- und Versicherungs-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Kreditausfallrisiko

  Dr. Steffi Höse, Prof. Dr. Stefan Huschens

  …: Diskriminanzanalyse, in: Fahrmeir, L./Hamerle, A./ Tutz, G. (Hrsg.): Multivariate statistische Verfahren, 2. Aufl., Berlin 1996, S. 357–435. 6 Vgl. Fahrmeir… …, L./Häußler, W./Tutz, G. (1996): Diskriminanzanalyse, in: Fahrmeir, L./Hamerle, A./ Tutz, G. (Hrsg.): Multivariate statistische Verfahren, 2. Aufl., Berlin 1996… …: Multivariate statistische Verfahren, 2. Aufl., Berlin 1996, S. 360ff. 8 Vgl. Fahrmeir, L./Häußler, W./Tutz, G. (1996): Diskriminanzanalyse, in: Fahrmeir… …, L./Hamerle, A./ Tutz, G. (Hrsg.): Multivariate statistische Verfahren, 2. Aufl., Berlin 1996, S. 360 und Hand, D.J. (1997): Construction and Assessment of… …, D. W./Lemeshow, S. (2000): Applied Logistic Regression, 2. Aufl., New York 2000 zur Logit-Regression und Brachinger, H. W./Ost, F. (1996): Modelle mit… …Verfahren, 2. Aufl., Berlin 1996, S. 639–766, S. 723ff. zur Probit- und Logit-Regression. Kreditausfallrisiko 309 P(Ai = 1) = pi und P(Ai = 0) = 1 – pi… …Bestimmung der Kreditzinssätze und 11 Vgl. Casella, G./Berger, R. L. (2002): Statistical Inference, 2. Aufl., Pacific Grove 2002 und Gou- rieroux, C./Jasiak… …: Econometric Analysis, 6. Aufl., Upper Saddle River 2008, S. 148ff. 13 Vgl. Brachinger, H. W./Ost, F. (1996): Modelle mit latenten Variablen: Faktorenanalyse… …, Latent- Structure-Analyse und LISREL-Analyse, in: Fahrmeir, L./Hamerle, A./Tutz, G. (Hrsg.): Multivari- ate statistische Verfahren, 2. Aufl., Berlin 1996… …Kreditportfolios, Aachen 2007. 17 Vgl. Rinne, H. (2003): Taschenbuch der Statistik, 3. Aufl., Frankfurt a.M. 2003, S. 447–454, 576ff. zu den verschiedenen…

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  Liquiditätsrisiken: Zahlungsstromanalyse ür das Cash Management in Unternehmen

  Prof. Dr. Stefan Zeranski, Heike Ahrens-Freudenberg

  …School; st.zeranski@ostfalia.de. 2 Vgl. z.B. Perridon, L./Steiner, M. (1999): Finanzwirtschaft der Unternehmung, 10. Aufl., München 1999, S. 10; Thießen… …, F. (Hrsg.) (1999): Enzyklopädisches Lexikon für das Geld-, Bank- und Bör- senwesen, 4. Aufl., Frankfurt/M. 1999, S. 1269f.; Vormbaum, H. (1993)… …: Liquidität, in: Wittmann, W./Kern, W./Köhler, R./Küpper, H.-U./Wysocki, K. v. (Hrsg.): Handwörterbuch der Betriebswirt- schaft, 5. Aufl., Stuttgart 1993, Sp… …, J./Gramlich, L. (Hrsg.) (1999): Gabler-Bank-Lexikon: Bank – Börse – Finanzie- rung, 12. Aufl., Wiesbaden 1999, S. 885. 7 Vgl. Stützel, W. (1959): Liquidität… …morgen, 3. Aufl., Frankfurt/M. 1983, S. 33f. Zu den Begriffen Bonität und Kreditwürdigkeit vgl. z.B. Jährig, A./Schuck, H. (1989): Handbuch des Kre-… …ditgeschäfts, 5. Aufl., Wiesbaden 1989, S. 100, 336f. 9 Vgl. Witte, E. (1995): Liquidität, in: Gerke, W./Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und… …Finanzwesens, 2. Aufl., Stuttgart 1995, Sp. 1383. 10 Strobel, A. (1953): Die Liquidität – Methoden ihrer Berechnung, 2. Aufl., Stuttgart 1953, S. 205. 11 Vgl… …. Vormbaum, H. (1993): Liquidität, in: Wittmann, W./Kern, W./Köhler, R./Küpper, H.-U./Wyso- cki, K. v. (Hrsg.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, 5. Aufl… …, Sp. 405; Rieger, W. (1959): Einführung in die Privatwirtschafts- lehre, 2. Aufl., Erlangen 1959, S. 330. Der Begriff „optimale Liquidität“ ist in der… …. Gerke, W./Bank, M. (2003): Finanzierung – Grundlagen für Investitions- und Finanzierungs- entscheidungen in Unternehmen, 2. Aufl., Stuttgart 2003, S. 505…

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  Varianz-Kovarianz-Modell, Historische Simulation und Monte-Carlo-Simulation

  Dr. Peter Hager

  …. 370–384. Ebenso:Wiedemann, A. (2006): Financial Engineering – Bewer- tung von Finanzinstrumenten, 4. Aufl., Frankfurt am Main 2006, S. 41ff. 11 Vgl… …. Wiedemann, A. (2006): Financial Engineering – Bewertung von Finanzinstrumenten, 4. Aufl., Frankfurt am Main 2006, S. 139ff. ıxx2ıxVaR ji,j n 1j i n 1i… …Black76-Modell. Vgl. Hull, J. C. (2006): Optionen, Futures und andere Derivate, 6. Aufl., München 2006, S. 361ff., 731ff. 13 Vgl. Hull, J.C. (2006): Optionen… …, Futures und andere Derivate, 6. Aufl., München 2006, S. 421ff., Wiedemann, A. (2006): Financial Engineering – Bewertung von Finanzinstrumenten, 4. Aufl… …. Aufl., München 2006, S. 437ff. 17 Das Ƚ bezieht auf eine Kursänderung der Aktie von - 1 EUR, hier von 100 EUR auf 99 EUR. 18 Vgl. Butler, C. (1999)… …. Hull, J.C. (2006): Optionen, Futures und andere Derivate, 6. Aufl., München 2006, S. 538f.; Rau-Bredow, H. (2001): Überwachung von Marktpreisrisiken… …2001, S. 208–218. 29 Begriff „Wurzelgesetz“: Vgl. Deutsch, H.-P. (2001): Derivate und interne Modelle: Modernes Risi- komanagement, 2. Aufl., Stuttgart… …Implementierung, Wiesbaden 2009, S. 311ff. 34 Vgl. Deutsch, H.-P. (2001): Derivate und interne Modelle: Modernes Risikomanagement, 2. Aufl., Stuttgart 2001, S. 410… …. 35 Vgl. Hull, J.C. (2006): Optionen, Futures und andere Derivate, 6. Aufl., München 2006, S. 431f. und Huschens, S. (2000): Value-at-Risk-Berechnung… …Modelle: Modernes Risikomanagement, 2. Aufl., Stuttgart 2001; Hager, P. (2004): Corporate Risk Management – Cash Flow at Risk und Value at Risk, Frankfurt…

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  Unternehmensstrategie, Risikopolitik und „Robuste Unternehmen“: Kernfragen des strategischen Risikomanagements

  Dr. Werner Gleißner

  …von Erfolgspotenzialen. 3 Beispielsweise der Ansatz der Five Forces von Porter, M.E. (2008): Wettbewerbsstrategie, 11. Aufl., Frankfurt 2008. 4 Vgl… …. Aufl., Vahlen, München 2011. 7 In Anlehnung an Gleißner, W., FutureValue - 12 Module für eine strategische wertorientierte Unter- nehmensführung… …. Auflage, München und Gleißner, W. (2011): Grundlagen des Risikomanagements im Unterneh- men, 2. Aufl., Vahlen, München 2011. 9 Vgl. Gleißner, W… …, Methoden, Anwendungen, 2008, 3. Aufl. Stuttgart. 14 Siehe z.B. Sarin, R.K./Weber, M. (1993): Risk-value models, in: European Journal of Operational Research… …Unternehmen, 2. Aufl., Vahlen, München 2011. 18 Vgl. Gleißner, W. (2005): Kapitalkosten – der Schwachpunkt bei der Unternehmensbewertung, in: Finanz Betrieb… …Veränderungen 23 Vgl. zu anderen strategischen Konzepten Eschenbach, R./Eschenbach, S./Gunesch, H. (2003): Stra- tegische Konzepte, 4. Aufl., 2003. 24 Gleißner… …. Taleb, N.N./Pilpel, A. (1997): Fooled by Randomness, Random House Trade Verlag, 2. Aufl. 1997. Werner Gleißner 724 langfristigen Erfolgssicherung… …, P./Maurer, R. (2008): Investment- und Risikomanagement. Modelle, Methoden, Anwendungen, 2008, 3. Aufl. Stuttgart Budd, J.L. (1993): Characterizing risk from… …. Aufl., 2003 Froot, K.A./Scharfstein, D.S./Stein, J.C. (1993): Risk Management. Coordinating Corporate Investment and Financing Policies, in: The Journal… …Risikomanagements im Unternehmen, 2. Aufl., Vah- len, München 2011 Werner Gleißner 726 Gleißner, W. (2011): Wertorientierte Unternehmensführung und…

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  Strategische Risiken

  Dr. Werner Gleißner

  …1) und S. 32–35 (Teil 2) und Gleißner, W. (2011): Grundlagen des Risikomanagements im Unternehmen, 2. Aufl. München, 2011. 3 Für weitere Methoden der… …. Aufl., Frankfurt/Main 1999 und Budd, J.L. (1993): Characterizing risk from the strategic management perspective, Kent State University, Diss. 5 Vgl… …Erfolg maßgeblich verändern. 7 Vgl. Richter, R./Furubotn, E. G. (2010): Neue Institutionenökonomik, 4. Aufl. Tübingen, 2010. 8 Vgl. Gleißner, W. (2004)… …Risikomanagements im Unternehmen, 2. Aufl. Mün- chen 2011 Gleißner, W./Lienhard, H./Stroeder, D.H. (2004): Risikomanagement im Mittelstand, RKW Verlag Eschborn, 2004… …: Wettlauf um die Zukunft, Wien 1995 Kaninke, M. (2004): Analyse strategischer Risiken, Frankfurt/Main 2004 Porter, M. (1999): Wettbewerbsstrategie, 10. Aufl… …., Frankfurt/Main 1999 Richter, R./Furubotn, E.G. (2010): Neue Institutionenökonomik, 4. Aufl. Tübingen, 2010 Romeike, F. (2009): Die 3 „M“: Aktuelle…

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  Discounted Cashflow-Verfahren zur Bewertung und Risikoquantifizierung im Immobilien-Portfoliomanagement

  Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Dr. Martin Horchler

  …, S./Thomas, M.: Handbuch Immobilieninvestition, 2. Aufl., Köln, S. 431ff. Discounted Cash Flow-Verfahren zur Bewertung und Risikoquantifizierung 269… …. (2005): Methoden der Bewertung von Immobilienunternehmen, in: Schulte, K.-W./ Bone-Winkel, S./Thomas, M.: Handbuch Immobilieninvestition, 2. Aufl., Köln, S… …. (2013): Financial Engineering – Bewertung von Finanzinstrumenten, 6. Aufl., Frankfurt am Main, S. 3ff. 10 Vgl. Mandl, G./Rabel, K. (1997)… …Finance, Basel, S. 472. 22 Vgl. Maier, K.M. (2007): Risikomanagement im Immobilien- und Finanzwesen, 3. Aufl., Frankfurt am Main, S. 37ff. Erwartungswert… …. Aufl., Frankfurt am Main, S. 7. Discounted Cash Flow-Verfahren zur Bewertung und Risikoquantifizierung 283 Liegen die Simulationsergebnisse und die… …, K.-W./Bone- Winkel, S./Thomas, M.: Handbuch Immobilieninvestition, 2. Aufl., Köln, S. 429–460 Maier, K.M. (2007): Risikomanagement im Immobilien- und… …Finanzwesen, 3. Aufl., Frank- furt am Main Mandl, G./Rabel, K. (1997): Unternehmensbewertung: eine praxisorientierte Einführung, Wien/Frankfurt Matzen, F.J… …. (2005): Methoden der Bewertung von Immobilienunternehmen, in: Schulte, K.- W./Bone-Winkel, S./Thomas, M.: Handbuch Immobilieninvestition, 2. Aufl., Köln, S…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Besonderheiten des Risikomanagements im Konzern

  Prof. Dr. Peter Kajüter

  …können (etwa Ausnutzung von Synergien, Haftungsseparation).5 3 Vgl. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2011): Konzernbilanzen, 9. Aufl., Düsseldorf, S… …, 21. Jg., Heft 11, 1992, S. 554; Theisen, M. R. (2000): Der Konzern, 2. Aufl., Stuttgart, S. 169. 12 Vgl. zu einer Realtypologie von… …: Haftungsfragen in der Holding, in: Lutter, M. (Hrsg.): Holding-Handbuch, 4. Aufl., Köln, S. 272ff. 16 Vgl. Burgard, U. (2003): Cash Pooling und Existenzgefährdung… …gungscontrolling, 2. Aufl., Herne/Berlin, S. 528–550. Besonderheiten des Risikomanagements im Konzern 619 den, die Risikofrüherkennung und Risikobewältigung… …, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2011): Konzernbilanzen, 9. Aufl., Düsseldorf, S. 91ff. Besonderheiten des Risikomanagements im Konzern 621 das… …: Konzernbilanzen, 9. Aufl., Düsseldorf 2011 Borchers, S. (2000): Beteiligungscontrolling in der Management-Holding, Wiesbaden 2000 Brebeck, F./Herrmann, D. (1997)…

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  Risikokultur: Das informelle Fundament des Risikomanagements

  Prof. Dr. Thomas Berger

  …: Wirt- schaftspsychologie, Behavioral Economics, Behavioral Finance, Arbeitspsychologie, 3. Aufl., Berlin 2000, S. 28. Einen Überblick über die… …und Versicherungen. 9 Dillerup, R./Stoi, R. (2006): Unternehmensführung, München, 1. Aufl. 2006, S. 89. 10 Schein, E.H. (2003): Organisationskultur… …ethischen Grundwerte finden sich bei Ferrell, O./Fraedrich, J./Ferrell, L. (2002): Business Ethics, Boston/New York, 5. Aufl. 2002, S. 133. Thomas B… …: Kritischer Faktor Spätwarnung, in: Risiko Manager, Heft Nr. 13, S. 5. 15 Vgl. Bea, F.-X. (2001): Strategisches Management, 3. Aufl., Stuttgart 2001, S. 282f… …. 16 Vgl. Bea, F.-X. (2001): Strategisches Management, 3. Aufl., Stuttgart 2001, S. 282. 17 Vgl. Bea, F.-X. (2001): Strategisches Management, 3. Aufl… …. Bea, F.-X. (2001): Strategisches Management, 3. Aufl., Stuttgart 2001, S. 285ff. Oliver Funk 662 oft schon zu spät. Deshalb kann ein Frühwarnsystem…

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  Katastrophenrisiken und Extremwerttheorie

  Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

  …Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, 3. Aufl., Birkhäuser, Basel 2007, S. 18. 13 Vgl. Embrechts, P./Klüppel-berg, C./Mikosch, T… …Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, 3. Aufl., Birkhäuser, Basel 2007, S. 149 oder Beirlant, J./Goegebeur, Y./Seger, J./Teugels, J. (2004)… …Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, 3. Aufl., Birkhäuser, Basel 2007, Chapter 2 und Beirlant, J./Goegebeur, Y./Seger, J./Teugels, J… …and Other Fields, 3. Aufl., Birkhäuser, Basel 2007 Schubert, T./Grießmann, G. (2005): Diskussionsbeitrag für einen Solvency II kompatiblen…

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