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  Ressourcen

  Axel Becker

  …Kapitel 1: Allgemeiner Teil 1. Einleitung Die Ressourcen stellen die quantitative und qualitative Komponente für die Sicherstellung des… …. 222 Kapitel 1: Allgemeiner Teil Die Abwesenheit oder das Ausscheiden von Mitarbeitern sollte nicht zu nach- haltigen Störungen der Betriebsabläufe… …Kommentierung zu 3.3. 224 Kapitel 1: Allgemeiner Teil Bestandteile Informationsverbund Erläuterung geschäftsrelevante Informationen • Regelmäßige… …. 16 Vgl. MaRisk AT 7.2 Kommentierung zu Tz. 2. 17 Vgl. BAIT, Kapitel 6.2. 18 Vgl. MaRisk AT 7.2, Tz. 3. 226 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 3.5… …. Becker A.: Prüfungsleitfaden BAIT, Berlin 2022, S. 93. 27 Vgl. Erläuterungen zu 7.14 BAIT. 228 Kapitel 1: Allgemeiner Teil • Name und Zweck der… …1: Allgemeiner Teil 4.3 Auswirkungsanalysen In Auswirkungsanalysen (Business Impact Analysen) wird über abgestufte Zeiträume betrachtet, welche… …: https://www-bsi-bund.de/shareddocs/downloads/DE/BSI/ Publikationen/IT-Grundschutzstandards/BSI_Standard1004?_Blob=publicationFile&v=2 232 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 4.7 Notfallszenarien…

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  AT 8 Anpassungsprozesse

  Steffen Dörr

  …236 Kapitel 1: Allgemeiner Teil (echte Innovationen), als auch das eigene Produktportfolio mit bereits existie- renden aber für das Institut neuen… …: Allgemeiner Teil Veränderungen ebenfalls entsprechenden Bewertungsprozessen unterliegen müssen. Änderungen betrieblicher Prozesse können beispielsweise… …ständnisses ist die Analyse des Risikogehaltes der neuen Geschäftsaktivität 5 Vgl. MaRisk AT 8.1 Tz 1 240 Kapitel 1: Allgemeiner Teil und deren… …mit der Erstellung des Konzeptes befasst.9 9 Siehe Kapitel 3.5 242 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 3.3.1 Separate Nachhaltigkeitseinheit Wie genau… …: Allgemeiner Teil ■ Andere Bankprodukte, die nicht unter die Handels- und Kreditprodukte fal- len (zum Beispiel Kontoführung oder Einlageprodukte). ■… …mit Nachhaltigkeitsrisiken, S.11 16 BaFin Konsultation 02/2016: Entwurf der MaRisk i. d. F.v. 18.02.2016, S.30 246 Kapitel 1: Allgemeiner Teil AT… …gekennzeich- net, dass es in dem Produktkatalog des Institutes kein genehmigtes Produkt 18 Vgl. MaRisk AT 8.1 Tz 5 248 Kapitel 1: Allgemeiner Teil gibt… …des erarbeiteten Konzeptes zwingend zu beachten beziehungsweise umzusetzen. 250 Kapitel 1: Allgemeiner Teil Während der Analyse- und… …durch eine oder mehrere Supporteinheiten gesetzt wurden). 23 Vgl. MaRisk, AT 8.1 Tz 4 24 Vgl. MaRisk, AT 8.1 Tz 7 252 Kapitel 1: Allgemeiner Teil… …, können die an diesem Prozess Beteiligten als 26 Vgl. MaRisk AT 8.1 Tz 8 27 Vgl. MaRisk AT 3 Tz 1 254 Kapitel 1: Allgemeiner Teil eine Art…

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  MaRisk Neue-Produkte-Prozess (NPP) am Beispiel der Einführung von Zinsswaps zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken des Anlagebuchs (IRRBB)

  Lukas Zetzl

  …Steuerung mit Zinsswaps 5.3 Schrittweise Vorgehensweise des NPP 6. Zusammenfassung 258 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 1. Einführung Die Anforderungen nach… …Risikogehalts dieser neuen Geschäfts- 4 Vgl. AT 8.1, Tz. 1 MaRisk 5 Vgl. AT 8.1, Tz. 1 MaRisk 260 Kapitel 1: Allgemeiner Teil aktivitäten sowie deren… …MaRisk 14 Regulatory Technical Standards 262 Kapitel 1: Allgemeiner Teil Sichtweise eingeführt. Sie sind nicht verpflichtend anzuwenden, können je-… …Verlauf der Cashflows ist nicht durch das spezifische Zinsszenario bedingt 22 Vgl. EBA/GL/2022/14, Tz. 16-18 264 Kapitel 1: Allgemeiner Teil •… …Geschäftsstrategie/Neugeschäftsplanung des Instituts be- rücksichtigt werden sowie eine zinsabhängige Neugeschäftsentwicklungen einfließen. 266 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 4.6… …: Allgemeiner Teil Bei den eigenen, intern entwickelten Zinsschockszenarien fordert der Aufse- her von den Instituten insbesondere, alle relevanten… …: Allgemeiner Teil von Zinsswaps initiiert werden. Dabei sind insbesondere die folgenden Berei- che mit den jeweiligen Fragestellungen beteiligt: ■ Handel: •… …. 272 Kapitel 1: Allgemeiner Teil die Modellierung der Gesamtbank-Cashflows ein immenses Modellrisiko im- pliziert. Beispiele für zu tätigende…

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  Outsourcing

  …Kapitel 1: Allgemeiner Teil 2.18 Informations- und Prüfungsrechte 2.19 Eskalation und Schlechtleistung 2.20 Kündigungsrechte 2.21 Sonstige… …, TZ 1 278 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 2.2 Wesentliche/nicht wesentliche Auslagerungen Das Kreditinstitut muss auf Basis einer Risikoanalyse… …Geschäftsbereichen, Heidelberg 2009, S. 245. 9 Vgl. MaRisk AT 9, Erläuterungen zu Tz. 1. 10 Vgl. Ebenda. 280 Kapitel 1: Allgemeiner Teil mäßig nicht angemessen… …. MaRisk AT 9 Erläuterungen zu Tz. 1. 282 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 2.6 Keine Auslagerungen im Sinne der MaRisk Keine Auslagerungen im Sinne der… …sowie Erläuterung zu Tz. 2. 284 Kapitel 1: Allgemeiner Teil oder teilweisen Auslagerung der besonderen Funktionen Risikocontrolling- Funktion… …. MaRisk, AT 9 Erläuterungen zu Tz. 4. 286 Kapitel 1: Allgemeiner Teil rationsvereinbarung, z. B. in Form einer Absichtserklärung (Memorandum of… …Erläuterungen zu Tz. 6. 288 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 2.16 Anforderungen an den Auslagerungsvertrag Bei wesentlichen Auslagerungen ist im… …Teil 2.19 Eskalation bei Schlechtleistung Bereits bei der Vertragsanbahnung hat das Kreditinstitut intern festzulegen, welchen Grad einer… …Reintegration in das Institut zu unter- stützen.41 41 Vgl. MaRisk, AT 9 Erläuterungen zu Tz. 7. 292 Kapitel 1: Allgemeiner Teil 2.21 Sonstige… …: Allgemeiner Teil 2.25 Beauftragter für Auslagerungen Für die Dokumentation, Steuerung und Überwachung wesentlicher Auslage- rungen hat das Institut klare…

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  MaRisk – Besondere Anforderungen an das Interne Kontrollsystem sowie die Aufbau- und Ablauforganisation

  Susanne Rosner-Niemes

  …302 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation tem werden direkt in die insitutsindividuelle Kapitalanforderung der Aufsicht an… …Teil: Anforderungen an die Organisation nennt auch das IdW verschiedene Kriterien, die bei der Ausgestaltung zu be- rücksichtigen sind, insbesondere ■… …die für ihren Verantwortungsbereich geltenden Grundsätze und Verfah- ren informiert. 306 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die… …. 308 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation len zu den Risiken.6 Im Rahmen der Risiko-Kontroll-Matrix werden die Risiken und… …WPg 12/2017, S. 683 310 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation ter durchzuführen sind. Das Modul BTO konkretisiert diese… …der Positionen. 312 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation ■ Kleine Institute bzw. geringe Handelsaktivität: Die… …Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation 4 Zusammenfassung Die MaRisk geben vor, dass jedes Kreditinstitut entsprechend der Art…

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  Anforderungen an das Kreditgeschäft

  Axel Becker

  …Kreditgeschäft 3.4 Differenzierte Bearbeitungsgrundsätze 3.5 Für das Adressenausfallrisiko bedeutsame Aspekte 318 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an… …Docs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2023/meldung_2023_06_29_Bafin_veroeffent licht_siebte_MARisk_Novelle.html. 320 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation Klein- und Kleinstunternehmen) und um… …den MaRisk erhoben. Deshalb wird die bisherige Regelung in BTO 1.2 Tz. 9 nur ergänzt. 322 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation Inhalt… …1 MaRisk bilden), stellen für die Bearbeitung des jeweiligen Kredites weiterhin bin- dende Anforderungen dar. 324 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an… …Vgl. MaRisk, BTO, Kommentierung zu Tz. 2. 326 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation Erläuterungen zur Verwendung der… …. MaRisk, BTO, Kommentierung zu Tz. 3 14 Vgl. MaRisk, BTO, Tz. 4. 15 Vgl. MaRisk, BTO, Tz. 5. 328 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die… …, Kommentierung zu Tz. 1. 330 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation 2.2 Funktionstrennung und Votierung Maßgeblicher Grundsatz für die… …im Markt durchgeführten Tätigkeiten 30 Vgl. MaRisk BTO 1.1 Kommentierung zu Tz. 1. 31 Vgl. MaRisk BTO 1.1 Tz. 2. 332 Kapitel 2: Besonderer Teil… …, BTO 1.1 Kommentierung zu Tz. 4. 334 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation 2.9 Abgrenzung zwischen risikorelevantem und… …. MaRisk, BTO 1.1 Tz. 5. 43 Vgl. MaRisk, BTO 1.1 Kommentierung zu Tz. 5. 44 Vgl. MaRisk, BTO 1.1 Tz. 6. 336 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an…

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  BTO 2.2 Anforderungen an die Prozesse im Handelsgeschäft

  …und Kontrolle 3.4 Abbildung im Risikocontrolling 380 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation 1 Wesentliche Änderung im Rahmen… …Risikomanagement – MaRisk Handel Abwicklung und Kontrolle Risikocontrolling 382 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation ■ Andererseits… …offiziellen Entwurf der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vom 22. November 2005, S. 19-20 384 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen… …, hier: S. 59 386 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation dem eigenen Institut anzuzeigen und dem für den Handel zuständigen… …. 6 388 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation empfiehlt, den Kreis der abschlussberechtigten Händler aus Risikogesichts-… …: JG BC Projekt & Service GmbH, Books on Demand Norderstedt, S. 211-212 390 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation BTO 2.2.1… …vornummerierten Vordruck- 392 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation blocks nur auf Verbrauchsnachweis abgegeben werden. Dadurch ist… …der Uhrzeit oder ggf. der Zeitzone des Geschäftsabschlusses ergibt. 394 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation Häufig… …setzungsspielräume, Stuttgart, S. 123–134, hier: S. 133 396 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation Handels angesiedelt ist, das… …: Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zur 5. MaRisk-Novelle vom 27. April 2016, S. 41 398 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die…

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  Immobiliengeschäft

  Stephan Bellarz

  …2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation ausgebaut und verstärkt in Immobilien investiert. Immobiliengeschäfte und das Management der… …Immobilienkrediten ist ein zentraler Bestand- teil des Geschäftsmodells vieler Institute und damit eine wesentliche Stütze der Erträge. Durch den „Immobilienboom“… …terview_EDBA.html 418 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation gerisiko für die Institute. Aufgrund des bestehenden Wohnungsmangels unter-… …. Bestandsimmobilien zur Ertragsgenerierung durch Vermietung und Ver- pachtung oder Weiterveräußerung 6 vgl. AT 2.3 Tz. 5 a-c MaRisk 420 Kapitel 2: Besonderer Teil… …Risikokategorien bilden: 422 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation 1. Objektbezogene Risiken: Diese Risiken beziehen sich auf das… …BTO 3.1 Tz. 2 424 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation der technischen Untersuchung der Immobilie oder behördlichen… …Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation dem sollte das Institut die Auswirkungen von ESG-Risiken berücksichtigen, die den Wert der… …insbesondere die Entscheidungspro- zesse des Immobiliengeschäfts entsprechend der festgelegten Kompetenzord- 428 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an… …. MaRisk-Novelle auf Institute“ 430 Kapitel 2: Besonderer Teil: Anforderungen an die Organisation Literaturverzeichnis Mindestanforderungen an das…

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  Adressenausfallrisiken

  …, Wertpapieren und darü- ber hinaus das Ausfallrisiko aus Kreditlinien und Garantien/Bürgschaften. 432 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Im… …Bezug auf Vorratslimite angepasst: 434 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken „Ist jedoch aufgrund handelstechnischer Prozesse innerhalb… …Ausfallereignissen benötigt. 436 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Die PD wird meist aus bankinternen Rating- oder Scoring-Verfahren ermittelt… …belegt. Während ausfallratenbasierte Modelle hier- 438 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken bei nur auf Ausfallereignisse abstellen… …von einem Jahr abzustellen. 440 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Zu den Derivaten zählen insbesondere Termingeschäfte, zum… …1 1 (1 ) : (1 / ) n ii i i n i i w RR PD I n PD = = × - × = × å å , 442 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken wobei die… …i-ten Ad- resse im Mittelpunkt der Betrachtung. Ein Ausfallereignis liegt dann vor, wenn 444 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken der… …gilt = = = × - × × - ρ 1 2 1 1 2 2 ( 1, 1) (1 ) (1 ) Default P L L PD PD PD PD . 446 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Da wir… …Korrelationswerte bei Verwendung von Ratingmigrationen oder von Ausfallereignissen. 3 Vergleiche die Darstellung in Arbeit 4. 448 Kapitel 3: Besonderer Teil… …dt) auftreten. 450 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Unter der Annahme der Unabhängigkeit eines möglichen Ausfallereignisses von…

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  Anforderungen an das Management von Marktpreisrisiken

  Jochen Kayser

  …Gesamtbanksteuerung 6. Zusammenfassung Literaturverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 454 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken 1… …(Standardansatz) bzw. Migrations- und Ausfallrisiko (Interne-Modelle-Ansatz) zu berücksichtigen. 2 Siehe Textziffer 120 ebenda. 456 Kapitel 3: Besonderer Teil… …Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Übertragungskanäle im Marktpreisrisiko Klimarisiken wirken über den Wert von Finanzinstrumenten auf das… …Textziffer 280 im Kontext von Stresstests. 460 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Institute sollten bei der Auswahl von Ratinganbietern deren… …Siehe zum Beispiel Seite 78 in Deutsche Bundesbank Monatsbericht April 2023. 462 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken litischer Maßnahmen… …Risikotragfähig- keitsanalyse, bei der die Analysen in der ökonomischen und in der normativen Perspektive durchzuführen sind. 464 Kapitel 3: Besonderer Teil… …kündigungsrechten. S. Artikel 1 Absatz 1 Nummer 8 in EBA/RTS/2022/09 für die genauere Bestimmung relevanter Position. 466 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der… …Ausübung allein von der Zinsentwicklung ab, bei Verhaltensoptionen spielen weitere Kriterien eine Rolle. 468 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der… …. 470 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken Bei der Aggregation der Ergebnisse über die verschiedenen Währungen hinweg können je Szenario… …Ausschluss aufgrund fehlender Sensitivität 472 Kapitel 3: Besonderer Teil: Messung der Risiken gegenüber Credit-Spread-Risiken ist angemessen zu…

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