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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  AT 8 Anpassungsprozesse

  Steffen Dörr

  …ständnisses ist die Analyse des Risikogehaltes der neuen Geschäftsaktivität 5 Vgl. MaRisk AT 8.1 Tz 1 240 Kapitel 1: Allgemeiner Teil und deren… …lassen sich darstellen als Presounding Phase, Analyse- und Umsetzungsphase und die Testphase. An die Testphase schließt sich dann nach erfolgreichem Test… …Presounding Phase die beste Vorausset- zung dafür, dass die sich anschließende Analyse- und Umsetzungsphase mög- lichst schnell und problemlos verläuft und so… …nicht erforderlich. Formal muss die Presounding Phase im Gegensatz zu der sich anschließenden Analyse- und Umsetzungs- phase keinem standardisierten… …eng gewähltes Teilnehmerfeld in diesem Prozess durchaus 249 Dörr: AT 8 Anpassungsprozesse dazu führen kann, dass die Analyse- und Umsetzungsphase… …Produktpalette aus opera- tionellen, rechtlichen oder ökonomischen Gründen einzustellen. •  Analyse- und Umsetzungsphase Die Analyse- und Umsetzungsphase ist… …Fällen nur ausgewählte Ab- teilungen oder einzelne Kollegen in den Supporteinheiten involviert sein wer- den, sind in der Analyse- und Umsetzungsphase… …gegeben, so sind die dort ge- wonnen Erkenntnisse hier natürlich zu berücksichtigen. Am Anfang der Analyse- und Umsetzungsphase kann (muss aber nicht) ein… …werden. Am Ende der Analyse- und Umsetzungsphase steht dann ein Votum jeder der am Prozess beteiligten Supporteinheit, inwieweit eine Umsetzung der… …des erarbeiteten Konzeptes zwingend zu beachten beziehungsweise umzusetzen. 250 Kapitel 1: Allgemeiner Teil Während der Analyse- und…

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  AT 4.1 Risikotragfähigkeit

  Dr. Andreas Beck

  …vorzunehmen. Hierbei ist zu beachten, dass die Validierung durch eine von der Methoden entwicklung unabhängige Analyse vorgenommen wird. Die Ergeb- nisse sind… …Grundbegriffe in der Praxisumsetzung Die Analyse der Risikotragfähigkeit hat nunmehr aus einer ökonomischen Sicht (wertorientierter Ansatz) zu erfolgen… …Risikoklassen die Banken und Sparkassen im Rahmen Ihrer Geschäftsstrategie und innerhalb der Eigenanlagen im Depot A belegen. Die klassische Analyse folgt… …den einzelnen Risikoklassen Typische Risikoklassen bei Banken und Sparkassen im Rahmen der Analyse sind hier ■ Zins Anlage lang (Kundengeschäft) ■…

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  Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch

  Henning Heuter

  …die einzelnen Komponenten diese Methoden vor: Komponente Methode Fokus Gap-Risiko Gap Analyse Differenzen in den Laufzeitbändern Partial Duration… …. Die jeweilige Währung sollte als gesonderte Dimension bei der Analyse der Kreditspreadveränderungen integriert werden. In Abhängigkeit vom Portfolio…
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  Die Umsetzung der Anforderungen an ESG aus den MaRisk

  Axel Becker, Maria Dzolic

  …von Nachhaltigkeitsrisiken auf die aufsichts- rechtlichen Kapitalquoten? 1.3 Risikostrategie 17 G Enthält die Risikostrategie eine Analyse der… …mit Vertragspartnern bzw. Investi- tionsobjekten auch die Identifikation und Analyse von Nachhaltigkeitsrisiken und werden diese in die… …Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken Risiko- analyse- bzw. -klassifizierungsverfahren genutzt und die Integration ordnungs- gemäß umgesetzt? 71 G Wird die… …der Risikoinventur bzw. Portfolio- analyse vollständig, institutsspezifisch und angemessen berücksichtigt? 79 G Ist die Risikotragfähigkeit auch unter… …werden. Diese Strategieentwicklung setzt daher eine ein- gehende, zukunftsgerichtete Analyse des Geschäftsmodells voraus. Bei der Festlegung und…

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  Validierung und Modellrisiko unter Einbeziehung KI basierter Modelle

  Dr. Raphael Reinwald, Walter Gruber

  …die verschiedenen Modelle hinsichtlich ihrer Modellschwächen beurteilt werden müssen. Kommt man im Rahmen dieser Analyse zum Schluss, dass die Gefahr… …Beschränkungen der Verfahren erkennbar hinreichend konservativ, kann auf eine weiterge- hende Analyse verzichtet werden.“ Dies bedeutet, dass falls man nachweisen… …wurde keine Analyse der nicht in die Kreditrisikomessung eingehenden wertbeeinflussenden Parameter vorgenommen. ■ Die Dividendenzahlungen werden im… …und Definition Zunächst ist die Frage, auf welcher Ebene die Analyse des Modellrisikos statt- finden soll, da es eine Vielzahl von in einem Institut… …, Feature-Important- Measures, VAE oder aus der Spieltheorie entlehnten Shapley Werte) entschei- dend. Die Analyse des Modellrisikos der verschiedenen Risikomodelle kann…

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  Anforderungen an die Ausgestaltung des Internen Kon trollsystems aus der Sicht einer Internen Revision

  …festzustellen, ob Abweichungen oder Über- einstimmungen zwischen den Vergleichsobjekten bestehen. Nach Analyse und Beurteilung der ermittelten Abweichungen… …Geiersbach (2011), S. 192 ff. 52 Für eine Analyse zu dem Fall Barings bzw. Nick Leeson und der Problematik von Informa- tionsasymmetrien wird auf Mishkin… …Erken- nung, Analyse, Bewertung, Kommunikation, Steuerung und Überwachung der wesentlichen Risiken.61 In der Regel wird im Risikomanagementsystem unter…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Outsourcing

  …Finanzierung und Steuerung mittel- ständischer Unternehmen sowie den damit verbundenen Prüfungshandlun- gen aus Bankensicht (Stichwort: Analyse von… …übermittelten Da- ten), wobei die Intensität der Analyse von Art, Umfang, Komplexität und Risi- kogehalt der ausgelagerten Prozesse abhängt. Bei der… …können im Rahmen der Risiko- analyse gem. Tz. 2 wirksame Vorkehrungen auf Gruppen- bzw. Verbundebene, ins- besondere ein einheitliches und umfassendes…

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  Interne Revision

  Axel Becker

  …, Ort Institutsbezogene Risiko- analyse zur Bestimmung der Wesentlichkeit • Liegt eine Bestimmung der wesentlichen Auslage- rung vor? • Wurde diese… …feststehender Verteilerkreis eingerichtet, d. h. es gibt einheitliche und transparente Berichts- wege. Die zeitnahe Analyse ist für Dritte erkennbar und… …Risikobewertungsverfahren Die Risikobewertungsverfahren der Internen Revision haben eine Analyse des Risikopotenzials der Aktivitäten und Prozesse unter Berücksichtigung…

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  Strategieprozess als Bestandteil des gesamten Risikomanagementkreislaufs

  Henning Heuter

  …allgemeine volkswirtschaftliche Kennzahlen, ka- pitalmarktbezogene Größen und die Analyse der wichtigsten Wettbewerber. Daneben werden institutsinterne Daten… …sind im dritten Teilschritt zu beurtei- len. Hierzu werden deren Ergebnisse mit den Zielen verglichen. Bestehen hier Abweichungen, ist die Analyse der…
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  Immobiliengeschäft

  Stephan Bellarz

  …Immobiliengeschäfts zwingend vor Immobilienkauf zu erfolgen. Die Auf- sicht folgt an dieser Stelle dem Proportionalitätsgrundsatz. Die Intensität der Analyse ist somit… …der Bi- lanzsumme übersteigen. Für die Analyse ist eine detaillierte Aufstellung über die Eigen- bzw. Fremdanteile bei gemischt genutzten Immobilien…

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