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• Managing Trust: Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmen und deren IT-Partnern

• Managerinnen-Barometer 2011: Weiterhin männliche Monokultur in Spitzengremien

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  Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung
  

  978-3-503-13689-6

  Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Dipl.-Bw. (FH) Axel Becker, Arne Martin Buscher, u.a.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Dritte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk BA)

  Hermann Schulte-Mattler, Karl Dürselen
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  Die Überarbeitung der SolvV: Ein Überblick über die neuen Eigenkapitalanforderungen und Verhältniskennzahlen

  Wolfgang Greiner, Michael Mertens

  …auf das harte Kernkapital entfallen. Legt man die har- te Kernkapitalquote von 4,5 % zu Grunde, so bedeutet dies, dass die harte Kern- kapitalquote inkl… …Vgl. Richtlinie 2006/48/EG, Anhang VI, Teil 1 Nr. 49. 84 Unterstellt man die Höchstverlustraten von grundpfandrechtlichen Besicherungen durch Ge-… …Ratings von Fitch verwendet. Vergleicht man die aktuellen Credit Ratings von Instituten,88 so liegen viele Institu- te im Bereich zwischen A+ und A-… …−⋅+ − − ⋅⋅= ⋅− ⋅− − ⋅− PD PDPD e e e eR 50 50 50 50 1 1124,0 1 112,025,1 Wendet man diese neue Asset Value Correlation im… …IRB-Basisansatz auf unbesi- cherte Forderungen gegenüber einem Institut an, so erhält man unter Berücksichti- gung der aufsichtlichen Verlustquote in Höhe von 45 %…

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  Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft im Umfeld Finanzmarktkrise: Anforderungen und Erfahrungen aus Sicht der Internen Revision

  Axel Becker

  …die Projekte bereits abgeschlossen, wenn die Projektrevision beginnt, be- zeichnet man dies als Ex-Post-Ansatz. Die Vorteile des Ex-Ante-Ansatzes lie-…
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  Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise

  Arno Kastner

  …man nach dem äußeren Erscheinungsform der Krisen unterschei- det zwischen – Bankenkrisen – Währungskrisen – Finanzsystemkrisen – Länderkrisen… …als auch bankseitig ist es besonders wichtig, sich mit den Märkten, auf denen man sich bewegt und den marktbeeinflussenden Faktoren aus- einander zu…
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  Moderne Risikotragfähigkeitsmodelle im Kontext der Finanzkrise

  Helge Kramer

  …wertorientierten Sicht bildet das Gerüst, um die Risikotragfähigkeitskonzepte aufzubauen. 2.2 Risiko und Risikomessung Als Risiko bezeichnet man im Allgemeinen… …das Optimierungsproblem ergibt sich, wenn man die Optimierungsaufgabe aus Sicht einer Returnvorgabe formuliert. Die Ziel-Performance entspricht somit… …für die Chancen-/ Risikoprofile der einzelnen, bevorzugten Risikoallokationen liefert, sollte dieser Prozess, auch wenn man zunächst operativ nur… …der Risikopräferenz305 in der Region kleiner 10 Prozent, spricht man von einer risikokonservativen Positionierung. risikoavers risikokonservativ /… …unterstützen. Bedenkt man, dass die Banken ihren Kunden eine ganzheitliche Betrachtung der Anlange empfehlen, so ist es zwingend notwendig, dass Banken auch… …, so dass auch zukünftige Perioden ins Blickfeld geraten. Dieses ist aus Sicht des Autors sehr zu begrüßen. Betrachtet man nun alle zukünftigen Perioden… …so endet man von der Diktion her in der wertorientierten Sicht. Damit ergänzen sich aus Sicht des Autors die beiden Steuerungskreisläufe und lassen… …können, kann man beispielhaft nach unten angegebenem Verfahren vorgehen310. ___________________ 310 Diese Überleitungsrechung wurde in…

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  Bankaufsichtliche Anforderungen an Stresstests der Banken aus Sicht der Internen Revision

  Karsten Geiersbach, Stefan Prasser

  …Kapital ist vorhanden?) Allokation / Limitierung (wie viel Kapital will man einsetzen?) Risikoprofil (wie viel Kapital benötigt man für die Risikoarten?)… …Abbildung 4 skizzierten Zusammenhangs zwischen Kapital und Risiko dargelegt, mit Hilfe derer man eine Prüfung des Risikotragfähigkeits- konzeptes durchführen… …in CPV verwendeten Parameter kann man verschiedenen Kategorien zu- ordnen. Neben den Risikoparametern, zu denen die Migrationsmatrizes für Rating-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall

  Stefan Zeranski

  …Komponenten und sind daher streng genommen stochastische Cash Flows mit einer u. U. geringer ausgeprägten Zahlungsstromschwankung. Führt man diese…